Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorAlcántar, Adrián-
dc.contributor.authorAvila Ortega, Hibels Denichi-
dc.date.accessioned2012-07-26T01:50:36Z-
dc.date.available2012-07-26T01:50:36Z-
dc.date.issued2012-07-25-
dc.identifier.urihttp://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854-
dc.description.abstractEn este trabajo analizaremos los mercados y sus condiciones para poder valuar activos financieros, en particular las opciones financieras. Por este motivo es que en el Capítulo 1 hacemos una introducción desde el punto de vista histórico, donde mencionamos cual ha sido el camino que ha llevado a su desarrollo actual a los mercados tanto en el panorama internacional así como en México, adem´as de mencionar algunos conceptos te´oricos sobre finanzas y en particular sobre opciones financieras que nos ser´an de utilidad en el resto de la tesis.es
dc.language.isoeses
dc.relation.ispartofseriesTesis 2006;04-
dc.subjectMODELOS MERCADOS CONTINUOS DISCRETOS VALUACIÓN OPCIONES FINANCIERASes
dc.titleMODELOS DE MERCADOS CONTINUOS Y DISCRETOS PARA LA VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERASes
dc.typeThesises
dc.description.especialidadFÍSICA Y MATEMÁTICASes
dc.description.tipo91es
Aparece en las colecciones: Licenciatura

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
ÁVILA ORTEGA HILBELS DENICHI Tesis 2006.pdf373.9 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.