Modelos de la binomial y de Black-Scholes para la valuación de opciones y algunas estrategias de inversión y control de riesgo

Abstract

El objetivo de esta tesis es el de mostrar el funcionamiento de las opciones, c omo pueden ser usados y qu e determina el precio de estos instrumentos; as como las estrategias de inversi on y control de riesgos con opciones. La metodolog a utilizada ser a la aplicaci on de modelos matem aticos de la binomial y de Black-Scholes para la valuaci on de opciones.