DSpace Community:http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/75152024-03-28T20:14:56Z2024-03-28T20:14:56ZProcesos markovianos en la toma de decisiones: contribuciones de Onésimo Hernández-Lerma.Venegas Martínez, Franciscohttp://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/170612019-10-02T17:45:28Z2012-12-01T00:00:00ZTitle: Procesos markovianos en la toma de decisiones: contribuciones de Onésimo Hernández-Lerma.
Authors: Venegas Martínez, Francisco
Abstract: En esta investigación se lleva a cabo una revisión de algunas de las aportaciones de Onésimo Hernández-Lerma a las matemáticas y, específicamente, a la teoría y práctica de los procesos markovianos en la toma de decisiones de agentes racionales. Se destacan, particularmente, sus extensiones, reformulaciones y nuevos planteamientos en los procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell, optimalidad en sesgo, optimalidad rebasante y control óptimo estocástico.2012-12-01T00:00:00ZImpacto de la política fiscal en un ambiente con inflación estocástica: un modelo de control óptimo.Ortiz Arango, FranciscoVenegas Martínez, FranciscoCastillo Ramírez, Claudia Estrellahttp://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/170602019-10-06T05:04:04Z2010-06-01T00:00:00ZTitle: Impacto de la política fiscal en un ambiente con inflación estocástica: un modelo de control óptimo.
Authors: Ortiz Arango, Francisco; Venegas Martínez, Francisco; Castillo Ramírez, Claudia Estrella
Abstract: En una economía pequeña y abierta con tipo de cambio flexible
y en donde la inflación es estocástica, se evalúa el impacto de la
política fiscal sobre los contribuyentes. La función de utilidad total
esperada se aplica sólo a individuos, adversos al riesgo, que con
cierta probabilidad (positiva) están vivos en el momento en que
presentan su declaración fiscal. Se supone que los contribuyentes
son sujetos a tasas impositivas sobre la riqueza, el ingreso y el
consumo.2010-06-01T00:00:00ZPlanes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiarios y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica.Venegas Martínez, Franciscohttp://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/170572019-10-02T17:45:20Z2010-12-01T00:00:00ZTitle: Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiarios y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica.
Authors: Venegas Martínez, Francisco
Abstract: En la investigación se establece, con el supuesto de una economía monetaria, pequeña y abierta, un modelo estocástico de estabilización inflacionaria, en el que el tipo de cambio actúa como un ancla nominal y la credibilidad es imperfecta. Las expectativas de los agentes son conducidas por dos procesos: i) de difusión con saltos para la tasa de devaluación en la que el tamaño de una posible devaluación tiene una distribución de valores extremos y ii) de volatilidad estocástica con reversión a la media. Lo anterior con el fin de modelar adecuadamente una tasa de inflación mucho más persistente que una tasa de devaluación, como lo muestran los hechos estilizados respecto a devaluaciones extremas presentadas en México en 1994 y en Argentina en 2001.2010-12-01T00:00:00ZToma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas.Venegas Martínez, FranciscoHernández Lerma, Onésimohttp://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/170562019-10-02T17:43:44Z2012-12-01T00:00:00ZTitle: Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas.
Authors: Venegas Martínez, Francisco; Hernández Lerma, Onésimo
Abstract: En la investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destacan diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).2012-12-01T00:00:00Z