Riesgo de Crédito: un Enfoque de Cópulas y Valores Extremos.

Abstract

El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un método alternativo para la medición del riesgo crédito de un portafolio mediante el uso del periodo de retorno basado en cópulas arquimedianas. El periodo de retorno, entendido como el intervalo esperado de tiempo entre dos eventos de la misma magnitud (manteniendo sin cambio el proceso estocástico que los origina), está ampliamente difundido en hidrología y constituyen una medida de riesgo que toma en cuenta toda la estructura de dependencia del fenómeno analizado, aun cuando esté presente colas pasadas.