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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17042
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | López Herrera, Francisco | - |
dc.contributor.author | Venegas Martínez, Francisco | - |
dc.contributor.author | Sánchez Daza, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T00:17:57Z | - |
dc.date.available | 2013-10-09T00:17:57Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.citation | Análisis Económico, vol. XXIV, núm. 56, segundo cuatrimestre 2009, pp. 129-146. | es |
dc.identifier.issn | 0185-3937 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17042 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias pruebas semiparamétricas se examina la existencia de memoria larga en la volatilidad de los rendimientos del IPC. La evidencia empírica, con base en parametrizaciones del tipo arfi-garch, sugiere la existencia de volatilidad de memoria larga. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional - ESE. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | es |
dc.subject | Volatilidad de memoria larga | es |
dc.subject | GARCH integrados fraccionariamente | es |
dc.subject | Modelado de series financieras | es |
dc.title | Memoria larga de la volatilidad de los rendimientos del mercado mexicano de capitales. | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias Sociales y Administrativas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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