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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17056
Título : | Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas. |
Autor : | Venegas Martínez, Francisco Hernández Lerma, Onésimo |
Palabras clave : | Modelos de optimación Procesos markovianos Teoría de decisiones |
Fecha de publicación : | dic-2012 |
Editorial : | Fondo de Cultura Económica |
Citación : | El Trimestre Económico, vol. LXXIX, núm. 4, octubre-diciembre 2012, pp. 733-779. |
Resumen : | En la investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destacan diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC). |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17056 |
ISSN : | 0041-3011 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
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