Métodos Numéricos para la valuación de opciones Financieras

Abstract

El interés de este trabajo no es ver qué acción comprar en el mercado financiero, sino más bien ver la matemática que envuelve la valuación de opciones financieras. Específicamente se enfoca en estudiar cuál de los tres métodos de diferencias finitas propuestos, es el más adecuado que resolver la ecuación de Black_Scholes. La forma de verificar qué método es el más preciso, en cuanto al margen de error, es a través del análisis teorico y haciendo una serie de diferentes casos de prueba (benchmarking).