Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Robles Bernal, Manuel	-
dc.contributor.author	Rodríguez Valdez, Silvia	-
dc.date.accessioned	2012-07-28T05:46:24Z	-
dc.date.available	2012-07-28T05:46:24Z	-
dc.date.issued	2012-07-28	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5966	-
dc.description.abstract	El principal objetivo de esta tesis es, analizar como se modelan tanto los precios de una acción como los precios de un derivado de está, ”las opciones de tipo europeo”, basados en el arbitraje y cobertura. observando la importancia y el alcance que tiene la matemática en finanzas. Y aunque para esto se hacen supuestos irreales, este contexto nos ayudara a comprender mejor la teoría más general.	es
dc.language.iso	es	es
dc.relation.ispartofseries	Tesis 2008;38	-
dc.subject	Modelos Estocásticos Valuación Activos Opciones Financieras	es
dc.title	Modelos Estocásticos en la Valuación de Activos y Opciones Financieras	es
dc.type	Thesis	es
dc.description.especialidad	FÍSICA Y MATEMÁTICAS	es
dc.description.tipo	54	es
Aparece en las colecciones:	Licenciatura

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Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
RODRÍGUEZ VALDEZ SILVIA Tesis 2008.pdf		269.02 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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