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Título : Análisis del algoritmo de variable instrumental para estimación de parámetros en sistemas estocásticos, monovariables lineales y estacionarios
Autor : Guevara López, Pedro
López Ruíz, Gabriela de Jesús
Palabras clave : Stochastic system
Computer algorithms
Fecha de publicación : 2005
Editorial : Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Computación
Resumen : En este documento se presentan los resultados al realizar el análisis del algoritmo de variable instrumental (ver: [20], [38] y [39]) para la estimación de parámetros en sistemas estocásticos monovariables, lineales y estacionarios, estudiando a través del funcional de error su grado de de estimación en dos casos: a) Sistemas con perturbaciones correlacionadas entre si, y b) Sistemas con perturbaciones no correlacionadas. Se utiliza Matlab® para la simulación del método de estimación en forma recursiva y se realiza el estudio numérico y gráfico sobre los Tiempos de ejecución de Tareas en Tiempo Real [5]. El desarrollo de varias simulaciones con la misma cantidad de iteraciones, permitió obtener la estimación ponderada para el sistema de Tiempos de ejecución de Tareas en Tiempo Real, con una varianza acotada. El documento está organizado en cuatro capítulos: en el primero se presentan los antecedentes para el desarrollo de la tesis; el concepto de filtro digital, el proceso de filtrado, la modalidad de un filtro como estimador; posteriormente se presenta el problema, la justificación, los objetivos, hipótesis y limitaciones de la tesis. En el capítulo 2 se realiza el desarrollo del estimador a través del método de variable instrumental para un sistema estocástico, lineal, invariante en el tiempo y estacionario; se hace un análisis del error de convergencia para ruidos correlacionados entre si y no correlacionados, se presenta el error calculado y el funcional correspondiente. En el tercer capítulo se propone la estimación de parámetros para reconstruir un modelo de tiempos de arribo para una tarea en tiempo real [5] y se realiza la simulación del estimador para ruidos con y sin correlación, se repite la ejecución del filtro digital para 600 experimentos y se obtiene el estimador mas representativo, finalmente se muestran los resultados numéricos y gráficos, se realizó una comparación ilustrativa entre variable instrumental y mínimos cuadrados. El cuarto capítulo corresponde a las conclusiones generales de la tesis, resaltando los resultados de los errores debido a la correlación, los intervalos de convergencia del estimador y la construcción del filtro. // In this document present the set of results, obtained them using the instrumental variable (to see: [20], [38] y [39]) algorithm as parameter estimator in stochastic systems in SISO, linear and stationary, studying through the functional error, the level of converge in two cases: a) Systems with disturbances correlated between them, and b) Systems with disturbances uncorrelated. Matlab® is used for the simulation of the method of estimation in recursive form and is made the numerical and graphical study by the Run times for Tasks in Real Time sense [5]. The development of several simulations with the same amount of iterations, allowing obtain estimation weighed for the system of Run Times for Tasks in Real Time, with an annotated variance. The document is organized in four chapters: in the first, the antecedents appear for development of the thesis; the concept of digital filter, the filtrate process, the modality of a filter like estimator; later one appears problem, the justification, the objectives, hypothesis and limitations of thesis. In chapter 2, is development the estimator through method of instrumental variable for a stochastic, linear, invariant system in the stationary time and; an analysis becomes of the parallax error stops correlated noises between if and not correlated, the error appears calculated and functional the corresponding one. In the third chapter, one sets out estimation of parameters to reconstruct a model of times of arrival for one Task in Real Time [5] and is made the simulation of the estimator for noises with and without correlation, the execution of the digital filter for 600 experiments is repeated and the representative estimator is obtained but, finally they show the numerical and graphical results, comparing the instrumental variable and last square method in illustrative sense. The fourth chapter corresponds to general conclusions of the thesis, standing out the results of errors due to the correlation, the intervals of convergence of the estimator and the construction of the filter.
Descripción : Maestría en Ciencias de la Computación
URI : http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6985
Aparece en las colecciones: Maestría

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