Métodos Numéricos para la valuación de opciones Financieras

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	RAMÍREZ REYES, FRANCISCO	-
dc.contributor.author	MORÁN CRUZ, NOÉ	-
dc.date.accessioned	2012-07-27T02:04:37Z	-
dc.date.available	2012-07-27T02:04:37Z	-
dc.date.issued	2012-07-26	-
dc.identifier.uri	http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5880	-
dc.description.abstract	El interés de este trabajo no es ver qué acción comprar en el mercado financiero, sino más bien ver la matemática que envuelve la valuación de opciones financieras. Específicamente se enfoca en estudiar cuál de los tres métodos de diferencias finitas propuestos, es el más adecuado que resolver la ecuación de Black_Scholes. La forma de verificar qué método es el más preciso, en cuanto al margen de error, es a través del análisis teorico y haciendo una serie de diferentes casos de prueba (benchmarking).	es
dc.language.iso	es	es
dc.relation.ispartofseries	Tesis 2006;29	-
dc.subject	Métodos Numéricos valuación opciones Financieras	es
dc.title	Métodos Numéricos para la valuación de opciones Financieras	es
dc.type	Thesis	es
dc.description.especialidad	FÍSICA Y MATEMÁTICAS	es
dc.description.tipo	59	es
Aparece en las colecciones:	Licenciatura

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Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
MORAN CRUZ NOÉ Tesis 2006.pdf		347.66 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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