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http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11283| Título : | Filtrado digital adaptivo |
| Palabras clave : | filtrado de Kalman |
| Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
| Descripción : | En este trabajo se presenta un análisis del filtro de Kalman
utilizando un modelo de primer orden estocástico para la
identificación de su estado interno respecto de un sistema
dinámico invariante en el tiempo, descrito en diferencias
finitas en un tiempo de evolución entre estados. Se estimó
el valor óptimo del parámetro “a” del sistema para la
ganancia K del filtro en base al funcional del error
obtenido entre el sistema y el sistema de identificación
propuesto para lograr la mayor convergencia entre ambos y
de esta manera minimizar el error del seguimiento de
trayectorias. Se enfatiza que para el uso del filtro de
Kalman es necesaria la estimación de parámetros, para lo
cual se propuso usar el método del gradiente estocástico,
por el cual se obtuvo el valor óptimo del parámetro del
modelo propuesto Articulo en extenso en memoria de simposio Instituto Politecnico Nacional |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11283 |
| Otros identificadores : | 978-607-414-022-4 http://hdl.handle.net/123456789/797 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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